Если твой уровень угадывания меньше 50%, то просто делай всё наугад
07.05.2019, 04:49
То есть всегда для всех? Понятное дело, что эти все акции это просто казино для богатых
Это не такая уж и шутка, если вспомнить ROC AUC.
реактор образовательный. спасибо
путен залогинься
Его коммент означает, что формулировка "отрицательная доходность" все таки работает так как и задумано. Многие овощи даже не понимают что читают. Увидели слово доход и все, на этом их мозг закончил анализ предложения. 25% людей не понимают сути прочитанного текста, если верить недавним исследованиям.
Интересно, а сколько из них понимают, что не поняли суть прочитанного текста и перечитывают?
В гугл таблицах можно подгрузить котировки всех компаний за последние несколько лет, и прогнать рандом на операции покупки/продажи в случайные дни, исходя из определенного стартового капитала.
Может потом как-нибудь проведу эксперимент на основе данных прошлых лет.
Может потом как-нибудь проведу эксперимент на основе данных прошлых лет.
На эту тему есть интересная книженция:
https://taleb.ru/books/odurachennye-sluchajnostyu.-taleb-nassim.pdf
https://taleb.ru/books/odurachennye-sluchajnostyu.-taleb-nassim.pdf
Журналисты пришли в казино и выиграли в рулетку 17%. Профессиональные игроки в покер за тот же период времени проиграли 9%
В 2008 было нечто подобное.
"В 2008 году обезьяна Лукерья наугад выбрала акции и за девять лет «заработала» больше профессиональных инвесторов
Стоимость ценных бумаг примата выросла в 7,5 раз, а портфель инвесторов — только в 5,1 раз. (стоимость портфеля на момент 2018г.)"
Такшо как показывает практика можно отдевать свои деньги кому угодно, хоть обезьяне хоть госпоже фортуне, и заработать больше денег чем профессиональные инвесторы.
"В 2008 году обезьяна Лукерья наугад выбрала акции и за девять лет «заработала» больше профессиональных инвесторов
Стоимость ценных бумаг примата выросла в 7,5 раз, а портфель инвесторов — только в 5,1 раз. (стоимость портфеля на момент 2018г.)"
Такшо как показывает практика можно отдевать свои деньги кому угодно, хоть обезьяне хоть госпоже фортуне, и заработать больше денег чем профессиональные инвесторы.
Шкода ебёт все европейские марки автомобилей, цена низкая, а качество как у вольксвагена, ибо на одних и тех же заводах делаются.
Накинул рандомайзер в гугл таблицах.
Взял 6 валют для игры: RUB, EUR, GBP, JPY, CNY, CHF. Основной баланс в USD.
Подгрузил котировки с 2017 по 2019 год, через "=GoogleFinance()"
Логика простая:
Для каждой валюты на каждый день сгенерировал рандомное число от 0 до 100.
Если число больше Х, то покупаю данную валюту на n$, если число больше Y, то продаю всё, что имеется в данной валюте.
X = 80
Y = 90
n = 200$
С данной рандомной матрицей и параметрами, минимальный баланс не падал ниже 1500$. Максимальный баланс составлял 1609$. По результатам полного двухгодичного цикла, баланс составил 1522$
Расчеты крайне грубые, параметры ещё надо подбирать, да и тестировать надо на нескольких рандомных матрицах.
В расчетах учитывалась только стоимость, без комиссий.
Ешё поиграюсь, если добьюсь более-менее стабильных результатов, сделаю полноценный пост, а пока это одноразовая игрушка погромиста.
Взял 6 валют для игры: RUB, EUR, GBP, JPY, CNY, CHF. Основной баланс в USD.
Подгрузил котировки с 2017 по 2019 год, через "=GoogleFinance()"
Логика простая:
Для каждой валюты на каждый день сгенерировал рандомное число от 0 до 100.
Если число больше Х, то покупаю данную валюту на n$, если число больше Y, то продаю всё, что имеется в данной валюте.
X = 80
Y = 90
n = 200$
С данной рандомной матрицей и параметрами, минимальный баланс не падал ниже 1500$. Максимальный баланс составлял 1609$. По результатам полного двухгодичного цикла, баланс составил 1522$
Расчеты крайне грубые, параметры ещё надо подбирать, да и тестировать надо на нескольких рандомных матрицах.
В расчетах учитывалась только стоимость, без комиссий.
Ешё поиграюсь, если добьюсь более-менее стабильных результатов, сделаю полноценный пост, а пока это одноразовая игрушка погромиста.
мм, тоесть ты покапуешь и продаёшь в 10% случаев (81-90 и 91-100)?
примерно да, параметры гибкие, спокойно могу менять отношение.
Просто проводить операции каждый день с каждой представленной валютой было бы странно и бессмысленно. А так рандом вполне неплохо себя показывает.
Сейчас ещё накинул отдельный размер вклада для каждой валюты, чтобы можно было отсечь какую-то валюту например, или скажем в рубль кидать не больше 50$ за раз, а в Евро к примеру 200$. Но результаты всё равно полностью рандомны. Выигрываю так же часто, как и проигрываю (а оно и понятно же было) =)
Просто проводить операции каждый день с каждой представленной валютой было бы странно и бессмысленно. А так рандом вполне неплохо себя показывает.
Сейчас ещё накинул отдельный размер вклада для каждой валюты, чтобы можно было отсечь какую-то валюту например, или скажем в рубль кидать не больше 50$ за раз, а в Евро к примеру 200$. Но результаты всё равно полностью рандомны. Выигрываю так же часто, как и проигрываю (а оно и понятно же было) =)
xм. Странный результат.
Вангую что при смене баланса n на разных валютах всё рассыпиться. N должен быть общий у всех. Скорее всего фишка в том, что валютный рынок глобален и ликвиден: все перетекает из одного в другое (игра с нулевой суммой). А твой рандом - своеобразный срез поведения игроков. Поэтому чем больше будет валют - тем равномернее ты получишь общий баланс. И ваоборот: только одна крупная валюта и одна-две мелких - приведут к проигрышу.
Ну и оно всё будет получаться только на бумаге, а в реальности на коммисиях и овернайтах + неподьёмных маржевых залогах трейдера бысто вынесут из рынка
Вангую что при смене баланса n на разных валютах всё рассыпиться. N должен быть общий у всех. Скорее всего фишка в том, что валютный рынок глобален и ликвиден: все перетекает из одного в другое (игра с нулевой суммой). А твой рандом - своеобразный срез поведения игроков. Поэтому чем больше будет валют - тем равномернее ты получишь общий баланс. И ваоборот: только одна крупная валюта и одна-две мелких - приведут к проигрышу.
Ну и оно всё будет получаться только на бумаге, а в реальности на коммисиях и овернайтах + неподьёмных маржевых залогах трейдера бысто вынесут из рынка
Оно примерно так всё и идет.
Потому и сделал ограничение по ставке, дабы исключить или уменьшить влияние разных валют и глянуть поведение. Сейчас и вовсе за основу взял рубль, чтобы смотреть исходя из его падения. Вот на нём средний баланс стремится к 1-2% прибыли за эти два года.
Опять же комиссии это всё не переживет. Но надеюсь никто здесь и не рассчитывал на внезапное открытие источника чистой прибыли.
Потому и сделал ограничение по ставке, дабы исключить или уменьшить влияние разных валют и глянуть поведение. Сейчас и вовсе за основу взял рубль, чтобы смотреть исходя из его падения. Вот на нём средний баланс стремится к 1-2% прибыли за эти два года.
Опять же комиссии это всё не переживет. Но надеюсь никто здесь и не рассчитывал на внезапное открытие источника чистой прибыли.
Если твою симуляцию визуализировать в виде динамики баланса большого количества участников, то получится некоторый размытый график, кореллирующий с равномерностью распределения рандомных чисел. Участники сами будут равномерно распределены на рандомно успешных и неуспешных, но все при большом количестве шагов будут стремиться к однохуйственности. Если задать правило, чтобы участники выбывали, то они рандомно и равномерно, при большом количестве, распределятся на тех, кто выбыл раньше или позже.
Реальный рост и падение в жизни не такой, как рандом, он зависит от действий участников рынка и от кучи всяких прочих факторов. Рандом аппроксимация реального роста и падения, но не симмуляция.
Реальный рост и падение в жизни не такой, как рандом, он зависит от действий участников рынка и от кучи всяких прочих факторов. Рандом аппроксимация реального роста и падения, но не симмуляция.
То что всё будет сводиться к некоему среднему значению и так было понятно. Просто интересно было провести этот "эксперимент", глянуть на конкретные цифры и поведение рандома.
Как бы я сразу написал, что её не учитываю.
Не видел)
А вообще, тебе нужно делать не рандомайзер, а продолжитель трендов, как только начинает повышаться - покупаем и наоборот. Скорее всего будет в каком-то плюсе даже с комисиями. Вообще, сверхбыстрый трейдинг ботами - довольно выгодное предприятие, если подбирать алгоритмы + иметь минимальную задержку до биржи.
А вообще, тебе нужно делать не рандомайзер, а продолжитель трендов, как только начинает повышаться - покупаем и наоборот. Скорее всего будет в каком-то плюсе даже с комисиями. Вообще, сверхбыстрый трейдинг ботами - довольно выгодное предприятие, если подбирать алгоритмы + иметь минимальную задержку до биржи.
Изначально тут речь шла про то, что журналисты кидали дротики. Насколько рандом может быть эффективен, вот в чём была суть.
Понятное дело, что заменив рандом на правила, можно выйти в плюс, там тоже не особо хитрые алгоритмы. Даже нейронная сеть, написанная в институте в качестве лабораторной , демонстрировала более выгодные результаты. Но здесь суть была именно в рандоме.
Понятное дело, что заменив рандом на правила, можно выйти в плюс, там тоже не особо хитрые алгоритмы. Даже нейронная сеть, написанная в институте в качестве лабораторной , демонстрировала более выгодные результаты. Но здесь суть была именно в рандоме.
Да, теперь я тебя понял.
Получается что чистый рандом ушел в минус т.к. инфляция съела больше чем он заработал. А вообще, журналисты играли не на форексе, а на рынке акций, скорее всего США, которые довольно не плохо растут. Думаю там рандомный алгоритм даст 4-5% годовых.
Получается что чистый рандом ушел в минус т.к. инфляция съела больше чем он заработал. А вообще, журналисты играли не на форексе, а на рынке акций, скорее всего США, которые довольно не плохо растут. Думаю там рандомный алгоритм даст 4-5% годовых.
Заменить название в столбцах и вуаля, он подгружает не курсы валют, а курсы акций заданных компаний. Акции компаний во многом имеют тенденцию к росту, потому там действительно можно стабильней получать прибыль. Но покупать и продавать акции могут не все желающие, с валютами проще и жизненно чтоли.
Я бы вполне мог изначально играться с акциями, но ничего кроме GOOG и AMZN в голову не пришло, а игроков там ой как много, проще было с валютами =)
Я бы вполне мог изначально играться с акциями, но ничего кроме GOOG и AMZN в голову не пришло, а игроков там ой как много, проще было с валютами =)
Чтобы написать коммент, необходимо залогиниться
