2. Теорема 1. Пусть 1-мерный процесс £< имеет стохастический дифференциал (]) (в другой форме — (2)); РЦ,х), / ^5 0, хб кгу — числовая функция, непрерывно дифференцируемая один раз по два раза
с?/=■
ло а:', л:7, причем частные производные "^7 ограничены. Тогда случайный процесс Р (1,&) также